基差风险(基差风险对套期保值的影响)
今天给各位分享基差风险的知识，其中也会对基差风险对套期保值的影响进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
黄金期货套利过程中可能存在的风险有哪些
1、期货的风险有：杠杆倍数：中国期货交易的杠杆一般是8到13倍，由于具有超高的杠杆性，放大了预期收益的同时风险也被同步放大了。 清算交割：在每个交易日，期货公司将按规定强制清算。
2、套利操作过程中会面临指数期货保证金追加风险，若投资资金调度不当，可能迫使指数期货套利部位提前解除，造成套利失败。因此需要保持一定的现金比例，掌握好资金调度，以规避保证金追加风险。
3、价格波动的风险。白银期货交易的保证金杠杆效应，易诱发交易者的“以小博大”投机心里，从而加大了价格的波动幅度。操作上的风险。投资者非理性的投资理念和错误的操作手法都可能会给投资带来风险。
什么是基差风险?
1、基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。数量风险指投资者事先无法确知需要套期保值的标的资产规模，或者是因为合约的标准数量规定无法完成对冲现货价格风险。
2、在商业银行运用金融期货合约进行套期保值规避利率风险时会产生基差风险。基差就是现货市场和期货市场上的利率或价格差。用公式表示为：基差=现货市场价格（利率）－期货市场价格（利率）。
3、(3)收敛基差(convergence basis)，它是期货市场价格与现货市场价格变化不一致产生的风险。
4、基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。 基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。
5、一般来说，基差风险的主要来源包括以下四个方面：套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化。由于套利因素，在交割日，期货价格一般接近现货价格，即基差约等于零。
基差风险的基差风险的主要来源
一般来说，基差风险的主要来源包括以下四个方面：套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化。由于套利因素，在交割日，期货价格一般接近现货价格，即基差约等于零。
基差风险有以下三种类型：(1)风险暴露基差(exposure risk)，它是由所谓的交叉套期保值(cross-hedge)(即以某类利率作为依据的期货合同来抵补以另一类别的利率作为依据的某现货市场金融工具的敞口风险)而产生的风险。
在商业银行运用金融期货合约进行套期保值规避利率风险时会产生基差风险。基差就是现货市场和期货市场上的利率或价格差。用公式表示为：基差=现货市场价格（利率）－期货市场价格（利率）。
基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。
基差风险的基差风险的类型
1、基差风险有以下三种类型：(1)风险暴露基差(exposure risk)，它是由所谓的交叉套期保值(cross-hedge)(即以某类利率作为依据的期货合同来抵补以另一类别的利率作为依据的某现货市场金融工具的敞口风险)而产生的风险。
2、基差(basis)即现货成交价格与交易所期货价格之间的差，其金额不是固定的。基差的波动给套期保值者带来了无法回避的风险，直接影响套期保值效果，特别是当采用替代品种保值时。
3、利率风险分为重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险四类。
4、基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。数量风险指投资者事先无法确知需要套期保值的标的资产规模，或者是因为合约的标准数量规定无法完成对冲现货价格风险。
5、基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。
6、在商业银行运用金融期货合约进行套期保值规避利率风险时会产生基差风险。基差就是现货市场和期货市场上的利率或价格差。用公式表示为：基差=现货市场价格（利率）－期货市场价格（利率）。
关于基差风险和基差风险对套期保值的影响的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
