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10年期国债期货产品介绍

编辑者:    2017/12/8 9:29:00    点击:271

10年期国债期货合约表
合约标的 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债 每日价格最大波动限制 上一交易日结算价的±2%
可交割国债 合约到期月份首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式附息国债 最低交易保证金 合约价值的2%
报价方式 百元净价报价 最后交易日 合约到期月份的第二个星期五
最小变动价位 0.005元 最后交割日 最后交易日后的第三个交易日
合约月份 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) 交割方式 实物交割
交易时间 9:15 - 11:30,13:00 - 15:15 交易代码 T
最后交易日交易时间 9:15 - 11:30 上市交易所 中国金融期货交易所
转换因子和应计利息计算

10年期国债期货转换因子和应计利息计算公式

国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:

  一、转换因子

  转换因子计算公式如下:

    

  其中,r:10年期国债期货合约票面利率3%;

     x:交割月到下一付息月的月份数;

     n:剩余付息次数;

     c:可交割国债的票面利率;

     f:可交割国债每年的付息次数。

  计算结果四舍五入至小数点后4位。

 

 

  二、应计利息

  应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:

 

    

  计算结果四舍五入至小数点后7位。 

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